Con WSH puedes realizar muchas acciones... entre ellas crear accesos directos, este es un ejemplo de como puedes hacerlo
CreateObject("WScript.Shell")
strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strDesktop + "Notepad Editor.lnk")
oShellLink.TargetPath = "C:WINNTNOTEPAD.EXE"
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.Hotkey = "CTRL+SHIFT+F"
oShellLink.IconLocation = "notepad.exe, 0"
oShellLink.Description = "NotePad"
oShellLink.WorkingDirectory = strDesktop
oShellLink.Save
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